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關於移動平均線MA的一切:定義、分類以及實用技巧全解析

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|更新於 2022-11-16 09:44
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移動平均線是什麼?都有哪些種類?如何計算移動平均線?如何使用和設定移動平均線?本文將會從以上幾方面入手,為讀者詳細的介紹移動平均線。


一、移動平均線是什麼?

移動平均線(Moving Average)又稱『均線』,意思是將特定時間段內的價格加總除以天數得出的一個算術平均值,隨著整個時間段向後推移一個時間單位得出下一個平均值,以此類推,將算出來的平均值用線連結起來,就得到了我們所說的移動平均線(如下圖)。例如,5日均線就是過去連續五天的收盤價加起來除以5的線。


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均線可以幫助我們掌握短期、中期、長期的股票價格趨勢。分析均線的不同排列形態可以判斷多頭和空頭的動向,幫助投資人找到合適的買賣點。學習均線,是技術分析最基本的要素,但是投資人不能過度依賴均線,需要結合其他指標綜合考慮。

二、移動平均線的分類是什麼?

移動平均線分類可以按照平均數計算方法分類,如算術平均法,加權平均法和指數平滑移動法三種,根據三種計算方法,算出的移動平均線分別為:


  • 簡單移動平均線(Simple Moving Average,簡稱SMA)

  • 加權移動平均線(Weighted Moving Average,簡稱WMA)

  • 指數平滑移動平均線(Exponential Moving Average,簡稱EMA,它可以理解為一類特殊的加權移動平均線)


SMA使用的是日常生活中最常用的算術平均,WMA和EMA則是在這個基礎上為不同時間段的價格加上了不同的權重,時間越近的價格權重越大,也就意味著對平均數的影響越大,所以相對於SMA,後兩種移動平均線更能反映價格在近期的變化。


一般的交易軟件上比如Mitrade都有這些指標,它們是判斷走勢最基本的技術指標之一,被廣泛運用在股票、期貨、外匯等金融產品之中。


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三、移動平均線的計算方法是什麼? SMA和EMA為例

最簡單SMA的計算公式為:


N日移動平均線=N日收市價之和/N


舉個例子, 10MA就是將10個交易日內每日的收盤價進行加總然後再除以一個時間區間內所包含的時間單位10天,最後得到10日的移動平均線。


EMA類似於SMA,都是根據過去一段時間內的價格進行計算,但是計算公式更為複雜一些。首先,將簡單平均值作為初始時期的EMA,其次,計算權重乘數,最後使用價格、乘數和上一個時期的EMA值,計算指數平均值。(下图公式中1+a、1+a平方...就是权重乘数)


EMA的計算公式為:

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因為EMA為最近的價格分配了更大的權重,而且由於EMA使用指數平均值,對於價格的波動更為敏感,而且也能比SMA更快的看出未來價格逆轉的趨勢,所以比SMA更加受短期交易者的青睞。


所以選擇不同的移動平均線對於完善和匹配每個投資者不同的投資策略、投資風格以及投資目的來說非常重要。


編輯提示:對於普通交易者,我們只需要知道移動平均線是一種算數平均線,作為常用的技術指標,可以幫助你識別趨勢。我們不需要記住它的計算公式,交易軟體上會自動計算出移動平均線,分析圖表時只需要添加相關指標就行。


四、移動平均線時長和時限怎麼選擇?

移動平均線按照時間分類分為短期、中期和長期,對應著週線、月線、季線和年線。


5日均線(週線)

指的是過去5天收盤價的平均值。是極短線交易重要的指標。如果5日均線急遽上升,排列在月線和季線之上,是多頭走勢,表示股價可能會翻多。


10日均線

指的是過去10天收盤價的平均值。是短線交易重要的指標。


20日均線(月線)

指的是過去20天收盤價的平均值,可以看出一個月的股價走勢平均線。是短期和長期投資者都會重點關注的指標。


60日均線(季線)

指的是過去60天收盤價的平均值,是中線交易重要的指標。


240 日均線 (年線)

指的是過去 240 天收盤價的平均值,用來判斷長線的走勢。當5日均線走在代表中長期的季線和年線之下,即表示進入空頭走勢。


  • 週線5MA和10MA一般稱為短期移動平均線;

  • 月線和季線稱為中期移動平均線;

  • 半年線、200MA以及年線被稱為長期均線。


需要注意的是,均線是平均過去的股價,預測未來股價的落後指標。短期的移動平均線更能反映近期的價格變化,但是對於趨勢的預測準確性會稍低。而中長期的移動平均線反映該標的的長期平均價格水平,相對平滑,雖然不是那麼靈敏,但是對於預測趨勢會更為準確。


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五、如何运用移動平均線?

1、追踪价格趋势


投資者可以利用移動平均線來判斷價格走勢,比如價格位於5MA或10MA之上運行時,對於短期投資者而言是利好,當價格位於月線或者季線上方時,中長期投資者是看好的。


一般來說


  1. 當周線在所有月線和季線之上時,價格呈現出的是一種多頭排列的趨勢,表示會有一段時間的漲勢。

  2. 反之,當周線在所有月線和季線之下,呈現出的是一種空頭排列,表示空頭走勢會持續一段時間。

  3. 若是觀察K線收盤價位於短期均線和長期均線之間,那麼它傳遞的是市場正在盤整的階段,投資者在這時候應謹慎持倉。


2、移動平均線的交叉


在判斷了某標的整體趨勢後下一步便是尋找最佳的入場機會,最簡單的方法就是找到不同周期的移動平均線的交叉點。


  1. 當長期和短期平均線在低位,向上走,且短線向上穿越長期均線,稱為黃金交叉。表示將有一段漲勢,便可將此視為買入信號。

  2. 若短線由上往下穿越長期均線,稱為「死亡交叉」,代表會有一段下跌的走勢,便可將此視為賣出信號。


舉個例子,如下圖所示,我們在歐元/美元的日線圖上添加了短中長期三條均線;


  • 當短期移動平均線先後上穿了中期和長期移動平均線時(如圖中下方紅色圈圈所示),價格隨即進入了上漲趨勢,此時可以買入做多;

  • 當短期移動平均線先後下穿了中期和長期移動平均線時(如圖中上方紅色圈圈所示),價格隨即進入了下降趨勢,此時可以賣出做空;


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(圖由MiTRADEwindows or MAC版桌面軟件提供)

 

六、移動平均線如何設定?

在這裡我們再以MiTRADE平台為例為大家介紹如何使用和設置移動平均線:

 

  1. 打開MiTRADE交易界面,看到平台自動為大家默認設置了5日10日和15日的簡單移動平均線。


1660636291619(圖由MiTRADEwindows or MAC版桌面軟件提供)


2. 當我們需要增刪移動平均線的數量、類型或修改均線指標時間跨度的時候,可以點擊頁面右上角的圖表。

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如上圖,選擇不同類型的移動平均線和時間跨度。另外,不止均線,投資者還可以在圖表中添加市面上絕大多數的技術指標如MACD等用以輔助投資者做決策判斷。


   3. 選中需要的移動平均線類型,並且點擊圖上所標示的內容進行不同時間區間和均線數量的選擇。


七、移動平均線的局限性

由於MA使用的是從當前時間點為基準過去一段時間內的價格的平均值作為參考,使用的並不是當前時間點的價格,因此具有一定的滯後性,並且隨著平均值時間區間的增大,其滯後性的缺陷也會越來越明顯。


此外,我們都知道任何標的過去的價格走勢並不能代表未來的行情變化,因此它具有一定的預判性和不確定性。


例如100MA對於近期的市場影響因素的反應相對於10MA來說比較慢,因為100MA囊括了過去100個交易日內價格的變動信息,對某標價格短期的波動沒有10MA那麼敏感,線的走勢也相對平滑,它反映的是一個較長時間段內某標的價格的走勢,


比如一隻股票的價格最近兩天暴漲了50%,在10MA線會突然升高變得陡峭,5MA則會更加陡峭,而100MA則不會有太大的變化,這種滯後性是依次排開的。


移動平均線這種先天的缺陷會使投資者難以把握住價格的高低極點,所以投資者應該完善自己的投資分析策略,使用不同時間區間的不同移動平均線進行投資分析,並且配合k線圖、交易量、RSI指標和MACD指標等等來進行綜合分析。


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Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
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