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關於移動平均線MA的一切:定義、分類以及實用技巧全解析

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|更新於 2022-8-16 09:41
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移動平均線是什麼?移動平均線都有哪些種類?如何計算移動平均線?如何使用和設定移動平均線?其使用有什麼技巧?本文將會從以上幾方面入手,為讀者詳細的介紹移動平均線。


一、移動平均( Moving Average“MA”)是什麼?

移動平均線(MA),又稱均線,意思是將特定時間段內(例如某股票過去連續五天的收盤價)的價格加總除以天數得出的一個算術平均值,隨著整個時間段向後推移一個時間單位得出下一個平均值,以此類推,將算出來的平均值用線連結起來,就得到了我們所說的移動平均線(如下圖)。


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為了更加清楚的讓讀者理解這個概念我們再舉一個生活中的例子,每斤豬肉的價格每天都會波動,假設今天是周五,我們則用周一到週五內五天豬肉價格的平均價格作為周五的平均值,取周二到週六的五天價格平均值作為周六的平均值,以此類推週三到週日的豬肉價格平均值作為周日的,將這三日的平均價格連成一條線就得到了一條豬肉價格的移動平均線。


二、移動平均線的分類是什麼?

移動平均線分類可以按照平均數計算方法分類,最常用的平均值計算方法為算術平均法,加權平均法和指數平滑移動法三種,根據者三種計算方法,相應算出的移動平均線分別為:


  • 簡單移動平均線(Simple Moving Average,簡稱SMA)

  • 加權移動平均線(Weighted Moving Average,簡稱WMA)

  • 指數平滑移動平均線(Exponential Moving Average,簡稱EMA,它可以理解為一類特殊的加權移動平均線)


一般的交易軟件上比如MiTRADE都有這些指標,它們是判斷標的走勢最基本的技術指標之一,被廣泛運用在股票、期貨、外匯等金融產品之中。

 

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SMA使用的是日常生活中最常用的算術平均,WMA和EMA則是在這個基礎上為不同時間段的價格加上了不同的權重,時間越近的價格權重越大,也就意味著對平均數的影響越大,所以相對於SMA,後兩種移動平均線更能反映價格在近期的變化。


三、移動平均線的計算方法是什麼? SMA和EMA為例

最簡單SMA的計算公式為:


N日移動平均線=N日收市價之和/N


舉個例子10MA就是將10個交易日內每日的收盤價進行加總然後再除以一個時間區間內所包含的時間單位10天,最後得到10日的移動平均線。


EMA類似於SMA,都是根據過去一段時間內的價格進行計算,但是計算公式更為複雜一些。首先,將簡單平均值作為初始時期的EMA,其次,計算權重乘數,最後使用價格、乘數和上一個時期的EMA值,計算指數平均值。(下图公式中1+a、1+a平方...就是权重乘数)


EMA的計算公式為:

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因為EMA為最近的價格分配了更大的權重,而且由於EMA使用指數平均值,對於價格的波動更為敏感,而且也能比SMA更快的看出未來價格逆轉的趨勢,所以比SMA更加受短期交易者的青睞。所以選擇不同的移動平均線對於完善和匹配每個投資者不同的投資策略、投資風格以及投資目的來說非常重要。


這裡我們同樣的運用上文提到的豬肉價格的例子,每斤豬肉的價格每天都會波動,假設今天是周五,我們則用周一到週五內五天豬肉價格的加權平均價格作為周五的平均值,假設我們將周五當天的豬肉價格的權重設置為40%,週四的價格權重設為30%,週一到週三的權重為10%,加入各自的權數取五天內的對數平均值,得到第一個的平均值,之後以此類推,得到一條指數平滑移動平均線。


編輯提示:對於普通交易者,我們只需要知道移動平均線是一種算數平均線,作為常用的技術指標,可以幫助你識別趨勢。我們不需要記住它的計算公式,交易軟體上會自動計算出移動平均線,分析圖表時只需要添加相關指標就行。


四、移動平均線時長和時限怎麼選擇?

移動平均線按照時間分類的平均線基本分為短期、中期和長期三類,包括週線,月線,季線,半年線和年線等等多種平均線。


需要注意的是這裡的時間並不是以實際的時間來計算,而是以開盤天數來計算,例如周線,一周有五個開盤日,所以5MA也就代表週線,一個月中有22個開盤日,所以22MA就代表月線,以此類推65MA是季線,130MA是半年線,260MA是年線。


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  • 通常週線(5MA)和10MA一般稱為短期移動平均線;

  • 月線和季線稱為中期移動平均線;

  • 半年線、200MA以及年線被稱為長期線。

 

短、中、長期均線分別對應不同風格偏好的投資者,短期的移動平均線更能反映近期的價格變化和市場中的信息,而中長期的移動平均線更能反映該投資標的的長期平均價格水平。

 

一般來說當投資標的的價格低於平均,且時間區間較小的移動平均線在區間較大的移動平均線之上時,價格呈現出的是一種多頭的趨勢,例如當週線在10日線之上時,可以理解是短期多頭,價格呈一種短期上漲趨勢。又或者當半年線在年線上方時,是長期多頭的趨勢,長期價格將會上漲。與之相反的就是短期空頭趨勢,例如月線在季線之下,投資標的呈現出中期價格下跌的趨勢。


若是我們觀察到投資標的價格處於兩個平均線之間,例如匯率位於週線和10日線之間,那麼它傳遞出的是一種市場正在盤整的階段,投資者在這時候應謹慎持倉。


五、移動平均線如何設定?

移動平均線的分類比較多,從計算方法到時長長短都有區別,投資者應該根據自己的經驗和投資策略來設置移動平均線。


首先短期的移動平均線波動比較大,在市場價格動蕩的時期,該曲線會呈現出不規則的波動。中期線主要是對中線投資者比較有價值,比短線穩定比長線活躍,因此這個技術指標比較常用。長期均線主要是作為參考,對一個標的價格的大方向上比較有幫助。


除了單獨分析平均線之外,將長短期的平均線配合起來使用也是一種常用的分析手段,比如將5MA、10MA、20MA和60MA等多條均線配合使用,當出現多條均線從低到高多頭排列時,則看漲,反之則看跌,如下圖黃色圈圈所示。 


另外移動平均線還可以被看作上升趨勢的支撐或者下降趨勢的阻力,短期上升趨勢可能會在SMA5、SMA100或SMA20附近找到支撐,長期則可能會在SMA200附近找到支撐,對於一些短線投資者和趨勢投資者而言,當某標的價格跌至SMA20附近支撐位時,他們會選擇在此處買入博弈一個短期反彈,長線投資者同理會在SMA200附近買入。如下圖紅色圈圈所示,這支標的走勢很強,均線屬於多頭排列,每當價格跌至10日線附近就會有強支撐,股價隨即反彈至更高位置。


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(圖為某隻股票的價格走勢)

 

移動平均線的用法多種多樣,投資者應該根據自身經驗和投資者目的選擇多條平均線進行分析。


在這裡我們再以MiTRADE平台為例為大家介紹如何使用和設置移動平均線:

 

  1. 打開MiTRADE交易界面就能看到平台自動為大家默認設置了5日10日和15日的簡單移動平均線。


1660636291619(圖由MiTRADEwindows or MAC版桌面軟件提供)


2. 當我們需要增刪移動平均線的數量、類型或修改均線指標時間跨度的時候,可以點擊頁面右上角的圖表。


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如上圖,選擇不同類型的移動平均線和時間跨度。另外,不止均線,投資者還可以在圖表中添加市面上絕大多數的技術指標如MACD等用以輔助投資者做決策判斷。


   3. 選中需要的移動平均線類型,並且點擊圖上所標示的內容進行不同時間區間和均線數量的選擇。


六、如何将移動平均線运用到实战当中以及它的局限性在哪?

1、追踪价格趋势


投資者可以利用移動平均線來判斷價格走勢,比如價格位於5MA或10MA之上運行時,對於短期投資者而言是利好,當價格位於月線或者季線上方時,中長期投資者是看好的。但短中長期均線呈多頭排列時,說明該標的近期走勢強勁。上面已經提到,投資者還可以利用它來尋找價格阻力位和支撐位置。

 

2、移動平均線的交叉


在判斷了某標的整體趨勢後下一步便是尋找最佳的入場機會,最簡單的方法就是找到不同周期的移動平均線的交叉點。當短期移動平均線上穿中期或長期移動平均線時, 便可將此視為買入信號;反之,當短期移動平均線下穿中期或長期移動平均線時,便可將此視為賣出信號。


舉個例子,如下圖所示,我們在歐元/美元的日線圖上添加了短中長期三條均線;


  • 當短期移動平均線先後上穿了中期和長期移動平均線時(如圖中下方紅色圈圈所示),價格隨即進入了上漲趨勢,此時可以買入做多;

  • 當短期移動平均線先後下穿了中期和長期移動平均線時(如圖中上方紅色圈圈所示),價格隨即進入了下降趨勢,此時可以賣出做空;

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(圖由MiTRADEwindows or MAC版桌面軟件提供)

 

3、移動平均線的局限性


需要注意的是,儘管移動平均線的使用可以簡單直觀地幫助投資者判斷行情,但它也存在一定的局限性;


由於MA使用的是從當前時間點為基準過去一段時間內的價格的平均值作為參考,使用的並不是當前時間點的價格,因此具有一定的滯後性,並且隨著平均值時間區間的增大,其滯後性的缺陷也會越來越明顯;此外,我們都知道任何標的過去的價格走勢並不能代表未來的行情變化,因此它具有一定的預判性和不確定性。


例如100MA對於近期的市場影響因素的反應相對於10MA來說比較慢,因為100MA囊括了過去100個交易日內價格的變動信息,對某標價格短期的波動沒有10MA那麼敏感,線的走勢也相對平滑,它反映的是一個較長時間段內某標的價格的走勢,比如一隻股票的價格最近兩天暴漲了50%,在10MA線會突然升高變得陡峭,5MA則會更加陡峭,而100MA則不會有太大的變化,這種滯後性是依次排開的。


移動平均線這種先天的缺陷會使投資者難以把握住價格的高低極點,所以投資者應該完善自己的投資分析策略,使用不同時間區間的不同移動平均線進行投資分析,並且配合k線圖、交易量、RSI指標和MACD指標等等來進行綜合分析。


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Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
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