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2021移動平均線-MA教學指南:設定/葛蘭碧八大法則/計算方法全解析

Sylvia|2021-11-22 15:46
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移動平均線是什麼?葛蘭碧八大法則是什麼?移動平均線都有哪些種類?如何計算移動平均線?如何使用和設定移動平均線?其使用有什麼技巧?本文將會從以上幾方面入手,為讀者詳細的介紹移動平均線。

一、移動平均線(Moving Average)是什麼?

移動平均線是將特定時間段內的價格求出一個平均值,然後隨著講整個時間短向後推移一個時間單位得出下一個平均值,以此類推,將算出來的平均值用線連結起來,就得到了我們所說的移動平均線。


其中移動的概念比較抽象,我們在這裡舉例為大家解釋,假設我們的第一個平均值是時間單位1到10中的價格平均值,那麼第二的平均值就是時間單位2到11中的價格平均值,依從向後移動。


為了更加清楚的讓讀者理解這個概念我們再舉一個生活中個例子,每斤豬肉的價格每天都會波動,假設今天是週五,我們則用週一到週五內五天豬肉價格的平均價格作為週五的平均值,取週二到週六的五天價格平均值作為週六的平均值,以此類推週三到週日的豬肉價格平均值作為週日的,將這三日的平均價格連成一條線就得到了一條豬肉價格的移動平均線。


二、移動平均線的分類是什麼?

移動平均線分類可以按照平均數計算方法分類,最常用的平均值計算方法為算術平均法,加權平均法和指數平滑移動法三種,根據者三種計算方法,響應算出的移動平均線就被稱為簡單移動平均線(Simple Moving Average,簡稱SMA)、加權移動平均線(Weighted Moving Average,簡稱WMA)和指數平滑移動平均線(Exponential Moving Average,簡稱EMA)。

 

SMA使用的是日常生活中最常用的算術平均,WMA和EMA則是在這個基礎上為不同時期的價格加上了不同的權重,期數越近的價格權重越大,也就意味著對平均數的影響越大,所以相對於SMA,這兩種移動平均線更能反映價格在近期的變化。

三、移動平均線的計算方法是什麼?SMA和EMA为例

最簡單SMA的計算公式為:N日移動平均線=N日收市價之和/N。


舉個例子10ma就是將10個開盤日內每日的收盤價進行加總然後再除以時間區間內所包含的時間單位10天,最後得到10日的移動平均線。


EMA類似於SMA,都是根據過去一段時間內的價格進行計算,但是計算公式更為複雜。


首先,將簡單平均值作為初始時期的EMA,其次,計算權重乘數,最後使用價格、乘數和上一個時期的EMA值,計算指數平均值。


因為EMA為最近的價格分配了更大的權重,而且由於EMA使用指數平均值,對於價格的波動更為敏感,而且也能比sma更快的看出未來價格逆轉的趨勢,所以比SMA更加受短期交易者的青睞。所以選擇不同的移動平均線對於完善和配合每個投資者不同的投資者策略,投資風格以及投資目的來說非常的重要。


這裡我們同樣的運用上文提到的豬肉價格的例子,每斤豬肉的價格每天都會波動,假設今天是週五,我們則用週一到週五內五天豬肉價格的加權平均價格作為週五的平均值,假設我們將週五當天的豬肉價格的權重設置為40%,週四的價格權重設為30%,週一到週三的權重為10%,加入各自的權數取五天內的對數平均值,得到第一個的平均值,之後以此類推,得到一條移動平均線。


四、葛蘭碧移動平均線八大法則 (用法大全)

葛蘭碧是一名美國的投資專家,其實在他之前平均線也一直在投資分析中得到廣泛的應用,但其總結的葛兰碧八大法则集中了運用平均線進行投資分析中所有的精華,從冗多複雜的情況中總結提取出八個典型的走勢情況進行總結,意義重大。


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 葛蘭碧移動平均線八大法則

 

交易方向

法則

訊號

解釋

趨勢圖

買進

黃金交叉買點

匯率上穿平均線


匯率突破平均價格呈多頭趨勢

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拉回修正買點

初始匯率在均線之上,震盪盤高又下跌,但不跌破均線

匯率動盪反覆,但被均線價格支撐

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上升中的假跌破

匯率大漲後被強勢拉回,雖跌破均線,但並未跌破前高

匯率大幅度震盪,跌破近期平均價格水平,但並未破前高,說明很快將會反彈

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趨勢向下的假反彈

當匯率大漲後遭遇強跌,並且偏離均線過大

當匯率遭遇強大的下跌壓力時,大幅度偏離均值,說明是一種市場慣性下跌,將會很快得到反彈

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賣出

乖離過大拉回

匯率大漲,大幅度偏離均價,而後轉折下跌,靠近均線

匯率上漲超過平均水平過多,慣性上滑將會在未來遭遇回落

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高檔區的跌破

經兩三次的漲勢後,匯率無法超出前高,開始呈現平行與均線,而後跌破均線

匯率在大規模的幾次上漲後,無法突破前高,資金力量疲軟將會回落

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反彈遇均線壓力

經過下跌趨勢中的假反彈滯後,繼續下跌

在經過假反彈之後無法突破均線,遇到多數持有者的成本壓力,繼續下跌

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趨勢向下的假突破

匯率被打壓過幾翻波折,產生強彈,雖突破均線但無力,均值卻持續往下時

匯率幾次反彈想要突破均線,但力量薄弱,最終呈大規模頹勢

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五、移動平均線時長和時限怎麼選擇?

移動平均線按照時間分類的平均線基本分為短期,中期和長期三類,包括週線,月線,季線,半年線和年線等等多種平均線。


需要注意的是這裡的時間並不是以實際的時間來計算,而是以開盤天數來計算,例如週線,一週有五個開盤日,所以5MA也就代表週線,一個月中有22個開盤日,所以22MA就代表月線,以此類推65MA是季線,130MA是半年線,260MA是年線。


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其中週線和10MA一般稱為短期移動平均線,月線和季線稱為中期,半年線,200MA以及年線被稱為長期線。


短期的移動平均線更能反映近期的價格變化和市場中的信息,而中長期的移動平均線更能反映該投資標的的長期平均價格水平。


一般來說當投資標的的價格低於平均,且時間區間較小的移動平均線在區間較大的移動平均線之上時,價格呈現出的是一種多頭的趨勢,例如當週線在10日線之上時,可以理解是短期多頭,價格呈一種短期上漲趨勢。又或者當半年線在年線上方時,是長期多頭的趨勢,長期價格將會上漲。與之相反的就是短期空頭趨勢,例如月線在季線之下,投資標的呈現出中期價格下跌的趨勢。


若是我們觀察到投資標的價格處於兩個平均線之間,例如匯率位於週線和10日線之間,那麼它傳遞出的是一種市場正在整盤的信息,投資者在這時候可以謹慎持倉觀察。

六、移動平均線如何設定?

移動平均線的分類比較多,從計算方法到時長長短都有區別,投資者應該根據自己的經驗和投資策略來設置移動平均線。

 

首先短期的移動平均線波動比較大,在市場價格動盪的時期,該曲線會呈現出不規則的波動。中期線主要是針對中線投資者比較有價值,比短線穩定比長線活躍,因此這個技術指標比較常用。長線均線主要是作為參考,對一個產品價格的大方向上比較有幫助。

 

除了單獨分析平均線之外,將長短期的平均線配合起來使用也是一種常用的分析手段,例如雙重交叉法,將短期和一個較長期的平均線配合起來使用,當較短的移動平均線超過長線時,出現看漲較差,反之則是看跌交叉。除此之外還有三重交叉等等信號。


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另外移動平均線還可以被看作上升趨勢的支撐或者下降趨勢的阻力,短期上升趨勢可能會在SMA20附近找到支撐,長期則可能會在SMA200附近找到支撐。


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移動平均線的用法多種多樣,投資者應該根據自身經驗和投資者目的選擇多條平均線進行分析。

 

在這裏我們再以mitrade平台為例為大家介紹如何使用和設置移動平均線:


首先當用戶打開交易介面就能看到平台自動為大家默認設置了5日10日和15日的簡單移動平均線。


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其次,當我們需要使用更多的移動平均線就可以點擊頁面右上角的圖表,如圖,選擇不同類型的移動平均線。


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最後,選中需要的移動平均線類型,並且點擊圖上所標圖示進行不同時間區間的選擇。


立即查看

七、移動平均線滯後性因素有哪些?


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由於ma使用的是從當前時間點為基準點過去一段時間內的價格的平均值作為參考,使用的並不是當前時間點的價格,因此具有一定的滯後性,而且隨著平均值時間區間的增大,其滯後性的缺陷也會越來越明顯。


例如100ma對於近期的市場影響因素的反應相對於10ma來說比較慢,因為10ma僅僅囊括的是最近10個開盤日內價格的波動信息。


移動平均線這種先天的缺陷會使投資者難以把握住價格的高低極點,所以投資者應該完善自己的投資分析策略,使用不同個時間區間的不同移動平均線進行投資分析,並且配合k線 ,蠟燭圖,交易量等等來進行綜合分析。


移動平均線作為一種投資分析工具已經得到了非常廣泛的應用,我們把不同時間區間的移動平均線作為一種參考價值,講現行的匯價或者不同時間區間的移動平均線互相對比,從而預測及判斷出未來投資標的的價格走勢。

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Sylvia
擁有多年投資經驗,熟悉外匯、商品、股票等資本市場,擅長基本面分析。
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